Với sự xuất hiện của nhiều công trình như: nhà văn hóa, các sân thể thao, điểm vui chơi... phục vụ tốt nhu cầu giải trí, tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân một cách thường xuyên, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong mỗi thôn, xóm.
Năm 2009 là năm ghi dấu mốc quan trọng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" khi cả 10/10 xóm đều có nhà văn hóa để hội họp, sinh hoạt. Với kinh phí mỗi nhà văn hóa xây mới khoảng 200 - 250 triệu đồng/nhà, xã Khánh Thủy đã huy động được sự tham gia, ủng hộ của đông đảo người dân cùng góp công, góp sức xây dựng các nhà văn hóa. Phát huy quy chế dân chủ với việc "dân biết, dân làm, dân kiểm tra", các công trình nhà văn hóa được xây dựng không chỉ từ nguồn kinh phí của Nhà nước và người dân địa phương, nhiều người con Khánh Thủy xa quê nay thành đạt hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực. Do đó, các nhà văn hóa thôn, xóm còn được trang bị đầy đủ thiết bị loa máy, bàn ghế... phục vụ thuận lợi cho sinh hoạt, hội họp của người dân. Đặc biệt, cùng với sự hình thành của nhà văn hóa, các xóm đều xây dựng quy hoạch điểm vui chơi có diện tích từ 500 -1.000 m2 để tạo điều kiện cho việc vui chơi, luyện tập thể dục thể thao của bà con trong xóm. Trong đó, xóm Thăng Hạ đã hoàn thiện việc đổ bê tông điểm vui chơi có diện tích 1.200 m2.
Cùng anh Bùi Văn Tính, cán bộ văn hóa - thông tin xã cho biết: Khánh Thủy là một trong những địa phương của huyện Yên Khánh có truyền thống phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh và vẫn tiếp tục duy trì cho đến ngày nay. Hiện cả 10/10 xóm đều thành lập được câu lạc bộ văn nghệ, mỗi câu lạc bộ thu hút từ 40 - 50 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ được hình thành từ niềm say mê với các bộ môn nghệ thuật của người dân nên đa dạng, phong phú về loại hình như: câu lạc bộ chèo, nhạc cách mạng... Vào những buổi tối sau một ngày mùa màng bận rộn, những người yêu văn nghệ lại tìm đến các câu lạc bộ để luyện tập, dạy nhau các câu hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng quê hương đổi mới. Nhất là vào những dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9, Tết Nguyên đán, ngày sinh nhật Bác... khắp các nhà văn hóa thôn, xóm đều sáng đèn, người đến luyện tập các tiết mục văn nghệ, người đến xem và cổ vũ chật cả hội trường.
Từ phong trào văn nghệ ở các thôn, xóm sôi nổi nên cứ 1 năm 2 lần xã đều quan tâm tổ chức các hội diễn văn nghệ để các câu lạc bộ có dịp "thi thố", giao lưu với nhau. Lần hội diễn nào, 100% các câu lạc bộ đều tham gia với nhiều tiết mục khác nhau được dàn dựng công phu như: kịch nói, hát nhạc cách mạng, hát chèo... Mỗi kỳ hội diễn, câu lạc bộ nào cũng mua sắm được đầy đủ trang phục biểu diễn, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ cho các tiết mục biểu diễn... Qua trao đổi với các thành viên một số câu lạc bộ văn nghệ, được biết ở nhiều câu lạc bộ trong xã nhiều năm nay duy trì hoạt động và tham gia hội diễn thường xuyên ở xã, ở huyện là do được sự quan tâm, ủng hộ về kinh phí của con em quê hương.
Khác với các câu lạc bộ văn nghệ thường thu hút giới nữ, các câu lạc bộ thể thao ở Khánh Thủy lại thu hút đông thanh niên, nam giới. Hiện xã đang duy trì hoạt động của 5 câu lạc bộ bóng chuyền cùng một số môn thể thao thu hút đông người tham gia luyện tập như: cầu lông, bóng bàn, bóng đá... Nhiều vận động viên đã trưởng thành từ phong trào thể thao ở cơ sở, hiện đang trở thành lực lượng nòng cốt trong đội tuyển của huyện, của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như câu lạc bộ bóng chuyền đã có 5 đại diện cho huyện tham gia thi đấu tại tỉnh và đạt giải nhất.
Lý Nhân